Governo Federal

Dados do Trabalhos de Conclusão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (25001019021P8)
ANÁLISE DE ROBUSTEZ NA SELEÇÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS COM AVALIAÇÃO MULTICRITÉRIO
MIRIAN BATISTA DE OLIVEIRA BORTOLUZZI
DISSERTAÇÃO
05/02/2015

Esse trabalho propôs a aplicação combinada de duas ferramentas, o método de apoio multicritério à decisão e a otimização combinatória com o problema da mochila, utilizada para resolver problemas de seleção de portfólios de projetos, considerando as suas particularidades. Utilizou-se o modelo aditivo determinístico, o qual possui uma abordagem voltada para seleção de portfólios, porém apresenta problemas, considerados graves, devido ao uso da escala intervalar que não é adequada para portfólios que tende a afetar o seu tamanho. Por meio das ferramentas utilizadas foi possível notar tal tendência, precingindo e/ou corrigindo, por meio de transformações de escala, caso as constantes de escala seja obtida em um contexto de escala intervalar faz-se a transformação para escala de razão. Além disso, com o objetivo de identificar os pontos críticos relacionados ao problema de seleção de portfólios de projetos, bem como as incertezas que acabam por afetar os resultados, aplicou-se a análise de sensibilidade com simulação de Monte Carlo. Para obtenção de tais ressalvas e aplicação do modelo descrito, embasado na literatura, a pesquisa utilizou-se de um Sistema de Apoio à Decisão (SAD). De acordo com as etapas realizadas, notou-se que há uma mudança ao se utilizar a escala intervalar com o modelo aditivo, em relação à obtenção dos pesos, atribuindo desvantagem ao portfólio com mais projetos. É importante destacar que o método aditivo determinístico apresenta limitações, não considerando incerteza sobre seus parâmetros. A fim de reduzir o impacto de tal limitação, realizou-se a análise de sensibilidade por meio da simulação de Monte Carlo. Tal estudo foi realizado com base nos pesos obtidos no contexto da escala de razão, no qual, gerou-se 10.000 casos, considerando uma variação de ±10% e ± 20% sobre os pesos, em uma distribuição de probabilidade uniforme. Considerando a variação de ±10%, a única recomendação é em relação ao portfólio padrão. Entretanto, ao considerar a variação de ± 20%, notou-se uma nova solução, isto é, trocando o projeto 2 pelo projeto 6, em 0,03% dos 10.000 casos, apresentando a robustez do portfólio padrão inicial, e verificou-se que a solução encontrada é bem parecida com o portfólio padrão, possibilitando uma comparação entre ambos por meio de análises, a fim de minimizar as tarefas a serem realizadas, uma vez que não compara-se dois portfólios inteiros e sim, apenas, as suas alterações.

Seleção de portfólio de projeto. Apoio multicritério à decisão. Modelo aditivo. Análise de sensibilidade.
This research proposes a joint application of two tools, the multicriteria support decision method and the combinatory optimization with the knapsack problem used to solve problems of project portfolio selection, considering the particularities. The deterministic additive model was used, which is focused on an approach to portfolio selection, but presents problems, considered serious due to the use of an interval scale that is not suitable for portfolios since it tends to affect their size. With the tools used, it was possible to notice such tendency, surrounding and/or correcting through scale transformations, in case the scale constants are obtained in a context of interval scale, then, transformation is to ratio scale. Moreover, with the objective of identifying the critical points related to the project portfolio selection, as well as the uncertainties that may affect the results, the sensitivity analysis with Monte Carlos simulation was applied. In order to obtain such caveats and to apply the described model, based on the literature, the Decision Support System (DSS) was used. According to the steps performed, it was observed that a change is caused when the interval scale with the additive model is used, when it comes to obtaining the weights attributing disadvantage to the portfolio with more project. It is important to emphasize that the deterministic additive model presents limitations concerning the certainty about its parameters. In order to reduce the impact of this limitation, we carried out a sensitivity analysis using Monte Carlo simulation. Such study was performed based on the weights obtained in the ratio scale, where 10,000 cases were generated, considering a variation of ±10% and ± 20% over the weights, in a uniform probability distribution. Considering the variation of ±10%, the only recommendation is related to the standard portfolio. However, when the variation of ± 20% was considered, a new solution was noticed, that is, when project 2 is switched with project 6, in 0.03% of the 10,000 cases, having the strength of the initial standard portfolio, and it was verified that the solution found is very similar to the standard portfolio, enabling a comparison between both through analyses, in order to minimize the tasks to be done, once two complete portfolios are not compared but their alterations instead.
Selection of Project portfolio. Decision support multicriteria. Additive model. Sensitive analysis.
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PORTUGUES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Contexto

PESQUISA OPERACIONAL
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DECISÃO
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Banca Examinadora

ADIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA
Não
Nome Categoria
DANIELLE COSTA MORAIS Docente
ANA PAULA CABRAL SEIXAS COSTA Docente
ANDRE MARQUES CAVALCANTI Participante Externo

Financiadores

Financiador - Programa Fomento Número de Meses
FUND COORD DE APERFEICOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP - Programa de Demanda Social 24

Vínculo

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Não